招商中证 1000 增强策略来往型绽开式 指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报     基金经管东说念主：招商基金经管有限公司     基金托管东说念主：广发证券股份有限公司     送出日历：2025 年 1 月 21 日               招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                         §1 弥留教导  基金经管东说念主的董事会及董事保证本回报所载尊府不存在跋扈纪录、误导性请问或首要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。  基金托管东说念主广发证券股份有限公司根据本基金公约要领，于 2025 年 1 月 20 日复核了本 回报中的财务主见、净值推崇和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在跋扈纪录、误 导性请问或者首要遗漏。  基金经管东说念主应承以敦朴信用、勉力尽职的原则经管和哄骗基金金钱，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细 阅读本基金的招募阐述书。  本回报中财务尊府未经审计。  本回报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                     §2 基金家具简略 基金简称           招商中证 1000 增强策略 ETF 场内简称           1000ETF 增强 基金主代码          159680 来往代码           159680 基金运作方式         来往型绽开式 基金公约见效日        2022 年 11 月 18 日 回报期末基金份额总和     243,438,087.00 份                本基金通过科学的投资方法与严格的投资秩序敛迹，力图限制本                基金份额净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的绝 投资所在                对值不朝上 0.35%，年化追踪极度不朝上 6.5%，同期力务终了超                越标的指数的事迹推崇，谋求基金金钱的长久升值。                本基金罗致指数增强策略，在标的指数成份券权重的基础上对行                业竖立及个股权重等进行主动调停，力图在限制追踪极度的基础                上赢得越过标的指数的投资收益。 投资策略                本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、                繁衍品投资策略、金钱扶助证券投资策略、参与融资及转融通证                券出借业务策略、存托笔据投资策略。 事迹比拟基准         中证 1000 指数收益率                本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型 风险收益特征                基金与货币市集基金。 基金经管东说念主          招商基金经管有限公司 基金托管东说念主          广发证券股份有限公司                          第 1 页 共 12 页                      招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                §3 主要财务主见和基金净值推崇                                                             单元：东说念主民币元         主要财务主见                    回报期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）  注：1、上述基金事迹主见不包括捏有东说念主认购或来往基金的各项用度，计入用度后实践收益  水平要低于所列数字；  益)扣除关系用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值  变动收益。                       份额净值增                      事迹比拟基           份额净值增                    事迹比拟基  阶段                   长率法度差                      准收益率标     ①-③           ②-④            长率①                     准收益率③                         ②                         准差④ 已往三个月       6.61%         2.34%         4.36%      2.40%    2.25%          -0.06% 已往六个月       26.76%        2.23%        21.69%      2.24%    5.07%          -0.01% 已往一年        13.65%        2.08%         1.20%      2.12%   12.45%          -0.04% 自基金公约 见效起于今  益率变动的比拟                                   第 2 页 共 12 页                 招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                         §4 经管东说念主回报            任本基金的基金                             证券             司理期限 姓名   职务                     从业               阐述                        离任            任职日历             年限                        日历                                    男，经管学硕士，FRM。2006 年加入招商基金                                    经管有限公司，曾任投资风险经管部助理数目                                    分析师、风险经管部数目分析师、高档风控经                                    理，主要崇拜公司投资风险经管、金融工程研                                    究等使命，曾任招商深证 100 指数证券投资基                                    金、上证浪费 80 来往型绽开式指数证券投资                                    基金、招商上证浪费 80 来往型绽开式指数证      本基金                           券投资基金王人集基金、深证电子信息传媒产业 王平   基金经                -     18   (TMT)50 来往型绽开式指数证券投资基金、招            月 18 日      理                             商深证电子信息传媒产业(TMT)50 来往型开                                    放式指数证券投资基金王人集基金、招商中证大                                    宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商央                                    视财经 50 指数证券投资基金、招商中证煤炭                                    等权指数分级证券投资基金、招商中证银行指                                    数分级证券投资基金、招商国证生物医药指数                                    分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证                                    券投资基金、招商稳荣依期绽开活泼竖立混杂                             第 3 页 共 12 页             招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报                           型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型                           证券投资基金、招商中证 1000 指数增强型证                           券投资基金、招商盛合活泼竖立混杂型证券投                           资基金、招商中证 500 指数增强型证券投资基                           金、招商中证 500 等权重指数增强型证券投资                           基金、招商沪深 300 增强策略来往型绽开式指                           数证券投资基金、招商中证银行 AH 价钱优选                           来往型绽开式指数证券投资基金、招商中证银                           行 AH 价钱优选来往型绽开式指数证券投资基                           金发起式王人集基金基金司理，现任量化投资部                           总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资                           基金、 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金、                           招商中证红利来往型绽开式指数证券投资基                           金、招商中证光伏产业指数型证券投资基金、                           招商中证红利来往型绽开式指数证券投资基                           金王人集基金、招商中证 800 指数增强型证券投                           资基金、招商中证 1000 增强策略来往型绽开                           式指数证券投资基金、招商中证 2000 指数增                           强型证券投资基金、招商成长量化选股股票型                           证券投资基金基金司理。                        男，硕士。2014 年 7 月加入招商基金经管有限                        公司量化投资部，曾任 ETF 专员、磋商员，主                        要从事量化投资策略的磋商，曾任招商安福 1                        年依期绽开债券型发起式证券投资基金基金                        司理，现任招商安阳债券型证券投资基金、招     本基金 蔡振  基金经           - 10         月 18 日         指数增强型证券投资基金、招商安嘉债券型证     理                        券投资基金、招商中证 1000 增强策略来往型                        绽开式指数证券投资基金、招商安凯债券型证                        券投资基金、招商兴福活泼竖立混杂型证券投                        资基金、招商盛合活泼竖立混杂型证券投资基                        金基金司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金公约见效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关系会议作出决定的公告（见效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督经管办法》中对于证券从业东说念主员鸿沟的关系要领。   基金经管东说念主声明：在本回报期内，本基金经管东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作经管办法》等关系法律律例偏执各项实施准则的要领 以及本基金的基金公约等基金法律文献的商定，本着敦朴信用、勉力尽职的原则经管和运                     第 4 页 共 12 页             招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 用基金金钱，在严格限制风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本回报期内，基金 运作全体正当合规，无损伤基金捏有东说念主利益的活动。基金的投资鸿沟以及投资运作适合有 关法律律例及基金公约的要领。    基金经管东说念主已建立较完善的磋商方法和投资方案过程，确保各投资组合享有公正的投 资方案契机。基金经管东说念主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 孤寒重要。基金经管东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资方案委员会、投资组合司理等 各投资方案主体的职责和权限永诀，投资组合司理在授权鸿沟内不错自主方案，朝上投资 权限的操作需要经过严格的审批重要。基金经管东说念主的关系磋商效果向里面通盘投资组合开 放，在投资磋商层面不存在各投资组合间不公正的问题。    基金经管东说念主严格限制不同投资组合之间的同日反向来往，严格不容可能导致不公正交 易和利益运输的同日反向来往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向来往，基金经管东说念主条款关系投资组合司理提供方案依据，并留存记录备查，王人备按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。    本回报期内，本基金各项来往均严格按照关系法律律例、基金公约的关系要务实施， 公司通盘投资组合参与的来往所公开竞价同日反向来往成交较少的单边来往量朝上该证券 当日成交量的 5%的来往共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向来往。 回报期内未发现存可能导致不公正来往和利益运输的首要格酬酢易活动。    在回报期内，中信一级行业在四季度的推崇呈现出显著分化。商贸零卖、盘算机、电 子和通讯行业推崇较为强盛，而煤炭、有色金属和食物饮料行业则相对疲软。从主要立场 因子的推崇来看，市值和波动率因子推崇凸起，而估值和盈利因子则际遇双重打击。因此， 本季度市集来往结构呈现出对主题和看法股的大幅炒作，与此同期，基本面精粹的股票却 遭受了市集的错杀。值得留意的是，本季度推崇较好的行业和立场并不适合传统中证 1000 增强模子的超配限度，导致以超配低估值、高盈利股票为策略的中证 1000 增强基金在此阶 段出现了逾额收益的一定回撤。本季度中证 1000 指数高潮了 4.36%，同期本基金净值涨幅 为 6.61%。    瞻望将来，市集来往结构有望在不久的将来纪念基本面，届时传统指数增强模子的超 额收益也有望全面回暖。在策略端，家具将不时紧跟中证 1000 指数，坚捏持重平衡的投资                     第 5 页 共 12 页                    招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 立场，幸免主动进行立场知道，以期在争取更优逾额收益的同期，尽量裁减逾额收益的最 大回撤。         回报期内，本基金份额净值增长率为 6.61%，同期事迹基准增长率为 4.36%。         回报期内，本基金未发生流畅二十个使命日出现基金份额捏有东说念主数目动怒二百东说念主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                         §5 投资组合回报                                                       金额单元：东说念主民币元 序号               神气              金额（元）              占基金总金钱的比例（%）          其中：股票                     267,537,310.14             96.19          其中：债券                                  -                 -             金钱扶助证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                 -                 -          金融金钱 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                       金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别           公允价值（元）              占基金金钱净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                    1,214,100.00              0.45 B        采矿业                          334,820.00               0.12                            第 6 页 共 12 页                招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 C    制造业                       145,747,415.11              53.49      电力、热力、燃气及水出产和 D                                3,820,730.00               1.40      供应业 E    建筑业                         6,672,582.00               2.45 F    批发和零卖业                     10,623,024.00               3.90 G    交通运载、仓储和邮政业                 8,263,759.00               3.03 H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息时期服 I                               27,561,471.62              10.11      务业 J    金融业                         9,627,332.00               3.53 K    房地产业                        5,790,759.00               2.13 L    租借和商务办处事                    3,405,383.00               1.25 M    科学磋商和时期办处事                  2,331,018.90               0.86 N    水利、环境和众人设施经管业               1,431,540.00               0.53 O    住户办事、修理和其他办处事                            -                - P    教练                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                   1,419,581.00               0.52 S    详尽                                       -                -      系数                        228,243,515.63              83.76                                                    金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别           公允价值（元）                占基金金钱净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                        29,583,974.90              10.86      电力、热力、燃气及水出产和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                          316,344.00                0.12 F    批发和零卖业                       781,264.00                0.29 G    交通运载、仓储和邮政业                      16,762.00             0.01 H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息时期服 I                                5,623,060.05               2.06      务业 J    金融业                         2,575,840.00               0.95 K    房地产业                                     -                - L    租借和商务办处事                     230,217.00                0.08 M    科学磋商和时期办处事                       11,148.56             0.00 N    水利、环境和众人设施经管业                            -                - O    住户办事、修理和其他办处事                            -                - P    教练                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                -                        第 7 页 共 12 页                   招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 R        文化、体育和文娱业                       155,184.00                0.06 S        详尽                                       -                   -          系数                         39,293,794.51                 14.42         本基金本回报期末未捏有港股通投资股票。 投资明细                                                          金额单元：东说念主民币元                                                               占基金金钱净值 序号        股票代码    股票称号     数目（股）           公允价值（元）                                                                比例（％） 投资明细                                                          金额单元：东说念主民币元                                                               占基金金钱净值 序号         股票代码    股票称号     数目（股）         公允价值（元）                                                                比例（％）         本基金本回报期末未捏有债券。         本基金本回报期末未捏有债券。                           第 8 页 共 12 页             招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报 投资明细   本基金本回报期末未捏有金钱扶助证券。 细   本基金本回报期末未捏有贵金属。   本基金本回报期末未捏有权证。   本基金本回报期末未捏有股指期货合约。   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为主见，主要聘请流动性好、 来往活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，终了经管市集风险和改善投资组合风 险收益特色的主见。   本基金参与国债期货投资是为了有用限制债券市集的系统性风险，本基金将根据风险 经管原则，以套期保值为主要主见，扬弃哄骗国债期货莳植投资组合运作遵守。在国债期 货投资过程中，基金经管东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分推敲国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过金钱竖立，严慎进行投资，以调停债券组合的 久期，裁减投资组合的全体风险。   本基金本回报期末未捏有国债期货合约。   本回报期内，本基金投资国债期货适合既定的投资战略和投资主见。                     第 9 页 共 12 页                   招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报       回报期内基金投资的前十名证券除说念氏时期（证券代码 300409）、郑州银行（证券代 码 002936）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在回报编制日前一年内 受到公开虚构、处罚的情形。       根据 2024 年 5 月 31 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因未实时表现公司首要事件、业 绩预测扫尾不准确或不足时被广东证监局给以警示。       根据 2024 年 12 月 31 日发布的关系公告，该证券刊行东说念主因违法使用召募资金、信息披 露跋扈或严重误导性请问被广东证监局给以警示。       根据发布的关系公告，该证券刊行东说念主在回报期内因未照章履行职责、违法贪图、涉嫌 违背法律律例，屡次受到监管机构的处罚。       对上述证券的投资方案重要的阐述：本基金为指数型基金，因复制指数被迫捏有，上 述证券的投资方案重要适合关系法律律例和公司轨制的条款。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金公约要领的备选股票库，本基金经管东说念主从轨制 和过程上条款股票必须先入库再买入。                                                金额单元：东说念主民币元 序号               称号                       金额（元）       本基金本回报期末未捏有处于转股期的可革新债券。       本基金本回报期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。                           第 10 页 共 12 页              招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   本基金本回报期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。                §6 绽开式基金份额变动                                                    单元：份 回报期期初基金份额总和                                   264,438,087.00 回报期时间基金总申购份额                                  159,000,000.00 减：回报期时间基金总赎回份额                                180,000,000.00 回报期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                  - 回报期期末基金份额总和                                   243,438,087.00       §7 基金经管东说念主哄骗固有资金投成本基金情况   本回报期内基金经管东说念主无哄骗固有资金投成本基金的情况。   本回报期内基金经管东说念主无哄骗固有资金投成本基金的来往明细。 基金诱骗的文献；   招商基金经管有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号                      第 11 页 共 12 页                 招商中证 1000 增强策略来往型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度回报   上述文献可在招商基金经管有限公司互联网站上查阅，或者在贸易时辰内到招商基金 经管有限公司查阅。   投资者对本回报书如有疑问，可询查本基金经管东说念主招商基金经管有限公司。   客户办事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                             招商基金经管有限公司                            第 12 页 共 12 页