招商中证有色金属矿业主题交往型开 放式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度         答复     基金料理东说念主：招商基金料理有限公司     基金托管东说念主：国泰君安证券股份有限公司     送出日历：2025 年 1 月 21 日             招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                      §1 要紧领导  基金料理东说念主的董事会及董事保证本答复所载尊府不存在演叨记录、误导性叙述或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。  基金托管东说念主国泰君安证券股份有限公司根据本基金条约法律评释，于 2025 年 1 月 20 日复核 了本答复中的财务计算、净值阐述和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在演叨记录、 误导性叙述或者要紧遗漏。  基金料理东说念主应承以西宾信用、长途遵法的原则料理和欺诈基金钞票，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其改日阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募阐述书。  本答复中财务尊府未经审计。  本答复期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                    §2 基金产物八成 基金简称                   招商中证有色金属矿业主题 ETF 场内简称                   矿业 ETF 基金主代码                  159690 交往代码                   159690 基金运作形状                 交往型通达式 基金条约奏效日                2023 年 6 月 21 日 答复期末基金份额总和             13,163,978.00 份                        良好追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪罅隙的最小 投资标的                   化。本基金力图将日均追踪偏离度的全齐值抑遏在                        本基金采选完全复制法，即完全按照标的指数的成份券                        组成过甚权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数                        成份券过甚权重的变动进行相应诊疗。但在因特等情形                        导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金料理                        东说念主可采选包括成份券替代策略在内的其他指数投资技                        术恰当诊疗基金投资组合，以达到良好追踪标的指数的 投资策略                        方针。特等情形包括但不限于：（1）法律律例的抑遏；                        （2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数                        的成份券遥远停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增                        发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数                        编制方法发生变化；（7）其他可能严重抑遏本基金追踪                        标的指数的合理原因等。                         第 1 页 共 12 页              招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                       本基金力图将日均追踪偏离度的全齐值抑遏在 0.2%以                       内，年化追踪罅隙抑遏在 2%以内。如因标的指数编制                       法律评释诊疗或其他因素导致追踪罅隙跨越上述鸿沟，基金                       料理东说念主应采选合理措施幸免追踪罅隙进一步扩大。                       对于出现市集流动性不足、或因法律律例原因使个别成                       份券被抑遏投资等情况，导致本基金无法赢得弥漫数目                       的成份券时，基金料理东说念主将通过投资成份券、备选成份                       券、非成份券、成份券生息品等进行替代，欺诈其他合                       理的投资方法构建本基金的骨子投资组合，追求尽可能                       逼近标的指数的阐述。                       本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、可退换                       债券和可交换债券投资策略、钞票相沿证券投资策略、                       生息品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策                       略、存托证据投资策略。 事迹相比基准                中证有色金属矿业主题指数收益率                       本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高                       于债券型基金与货币市集基金。                       本基金为被迫式投资的股票型指数基金，接收完全复制 风险收益特征                       策略追踪标的指数的阐述，其风险收益特征与标的指数                       所表征的市集组合的风险收益特征同样。 基金料理东说念主                 招商基金料理有限公司 基金托管东说念主                 国泰君安证券股份有限公司              §3 主要财务计算和基金净值阐述                                                  单元：东说念主民币元      主要财务计算            答复期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日） 注：1、上述基金事迹计算不包括握有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后骨子收益 水平要低于所列数字； 益)扣除相干用度和信用减值升天后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值 变动收益。                       第 2 页 共 12 页                  招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                        份额净值增                     事迹相比基         份额净值增                      事迹相比基  阶段                    长率措施差                     准收益率标      ①-③         ②-④          长率①                       准收益率③                          ②                        准差④ 以前三个月        -11.00%      1.87%        -11.40%     1.90%        0.40%    -0.03% 以前六个月         0.67%       1.92%        -0.80%      1.98%        1.47%    -0.06% 以前一年          5.20%       1.83%         2.99%      1.91%        2.21%    -0.08% 自基金条约               -3.51%      1.59%         -8.11%     1.69%        4.60%    -0.10% 奏效起于今  益率变动的相比                            §4 料理东说念主答复                 任本基金的基金司理              证券   姓名    职务          期限                 从业                  阐述                 任职日历      离任日历         年限                                              男，硕士。2012 年 7 月加入招商基金管         本基金  邓童     基金经                        -    12                月 21 日                        现任招商中证 500 指数增强型证券投资         理                                              基金、招商中证巨额商品股票指数证券                                   第 3 页 共 12 页            招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                        投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指                        数证券投资基金、招商北证 50 成份指数                        型发起式证券投资基金、招商中证 500                        增强策略交往型通达式指数证券投资基                        金、招商中证有色金属矿业主题交往型                        通达式指数证券投资基金、招商国证                        和债券型证券投资基金、招商安康债券                        型证券投资基金、招商中证红利低波动                        证科创板 50 成份增强策略交往型通达式                        指数证券投资基金基金司理，兼任投资                        司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金条约奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相干会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督料理看法》中对于证券从业东说念主员鸿沟的相干法律评释。                     产物数目 姓名    产物类型                     钞票净值(元)               任职时刻                     （只）       公募基金               11     13,762,433,698.53    2021 年 11 月 23 日       私募钞票料理野心           1          223,325,180.25   2013 年 11 月 26 日 邓童       其他组合                 -                     -                  -       整个                12      13,985,758,878.78                   -   基金料理东说念主声明：在本答复期内，本基金料理东说念主严格遵守《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作料理看法》等关联法律律例过甚各项实施准则的法律评释 以及本基金的基金条约等基金法律文献的商定，本着西宾信用、长途遵法的原则料理和运 用基金钞票，在严格抑遏风险的前提下，为基金握有东说念主谋求最大利益。本答复期内，基金 运作举座正当合规，无毁伤基金握有东说念主利益的活动。基金的投资鸿沟以及投资运作合适有 关法律律例及基金条约的法律评释。   基金料理东说念主已建立较完善的操办方法和投资决策过程，确保各投资组合享有平正的投 资决策契机。基金料理东说念主建立了扫数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、                      第 4 页 共 12 页           招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 宝贵法子。基金料理东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等 各投资决策主体的职责和权限辨别，投资组合司理在授权鸿沟内不错自主决策，跨越投资 权限的操作需要经过严格的审批法子。基金料理东说念主的相干操办恶果向里面扫数投资组合开 放，在投资操办层面不存在各投资组合间招架正的问题。   基金料理东说念主严格抑遏不同投资组合之间的同日反向交往，严格辞让可能导致招架正交 易和利益输送的同日反向交往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交往，基金料理东说念主条目相干投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等以外。   本答复期内，本基金各项交往均严格按影相干法律律例、基金条约的关联条目试验， 公司扫数投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量跨越该证券 当日成交量的 5%的交往共有 4 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交往。 答复期内未发现存可能导致招架正交往和利益输送的要紧卓越交往活动。   答复期内，有色矿业指数阐述弱于市集宽基指数，四季度收跌 11.4%。四季度市集关 注点在成长作风，对于资源股的暖热度下降，重复部分公司事迹不足预期，有色矿业指数 阐述承压。细分板块看，诚然黄金价钱阐述较好，但黄金股公司的股价握续着落负孝顺较 大，此外动力金属和有色金属均阐述疲弱。瞻望下一季度，指数走势取决于企业经贸易绩 能否改善，本季度下半段市集信心有走弱迹象，需要密切不雅察同期作念好风险应酬，具体到 有色矿业指数，由于其大部分身分股公司的估值依然不高，遥远具有确立价值，商品价钱 核心的举座上移也会迟缓反应到企业盈利之上。   答复期内，本基金份额净值增长率为-11.00%，同期事迹基准增长率为-11.40%。   本基金存在畅达六十个责任日基金钞票净值低于五千万元的情形，相干贬责决议仍是 上报证监会。   本基金本答复期内存在迷你现象，迷你时间如触及信息清楚费、审计费、基金份额握 有东说念主大会费、银行间账户宝贵费、IOPV 野心与发布费、注册登记费等相干固定用度，由管 理东说念主承担，不再从基金钞票中列支。                     第 5 页 共 12 页                 招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复                       §5 投资组合答复                                                      金额单元：东说念主民币元 序号              状貌             金额（元）               占基金总钞票的比例（%）         其中：股票                     12,401,359.63              97.35         其中：债券                                  -                 -            钞票相沿证券                              -                 -         其中：买断式回购的买入返售                                                -                 -         金融钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                      金额单元：东说念主民币元 代码             行业类别          公允价值（元）               占基金钞票净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                               -                 - B       采矿业                        4,890,626.35              38.50 C       制造业                        7,510,733.28              59.13         电力、热力、燃气及水分娩和 D                                              -                 -         供应业 E       建筑业                                    -                 - F       批发和零卖业                                 -                 - G       交通运输、仓储和邮政业                            -                 - H       住宿和餐饮业                                 -                 -         信息传输、软件和信息时期服 I                                              -                 -         务业 J       金融业                                    -                 - K       房地产业                                   -                 - L       租出和商务就业业                               -                 - M       科学操办和时期就业业                             -                 -                          第 6 页 共 12 页                   招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 N        水利、环境和人人设施料理业                           -                   - O        住户就业、修理和其他就业业                           -                   - P        造就                                      -                   - Q        卫生和社会责任                                 -                   - R        文化、体育和文娱业                               -                   - S        概括                                      -                   -          整个                          12,401,359.63               97.64         本基金本答复期末未握有积极投资的股票。         本基金本答复期末未握有港股通投资股票。 投资明细                                                         金额单元：东说念主民币元                                                              占基金钞票净值 序号        股票代码     股票称呼     数目（股）          公允价值（元）                                                               比例（％） 投资明细         本基金本答复期末未握有积极投资的股票。         本基金本答复期末未握有债券。         本基金本答复期末未握有债券。                            第 7 页 共 12 页             招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复 投资明细   本基金本答复期末未握有钞票相沿证券。 细   本基金本答复期末未握有贵金属。   本基金本答复期末未握有权证。   本基金本答复期末未握有股指期货合约。   本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为方针，主要选拔流动性好、 交往活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，兑现料理市集风险和改善投资组合风 险收益特质的方针。   本基金参与国债期货投资是为了有用抑遏债券市集的系统性风险，本基金将根据风险 料理原则，以套期保值为主要方针，抑遏欺诈国债期货升迁投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金料理东说念主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分沟通国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票确立，严慎进行投资，以诊疗债券组合的 久期，裁减投资组合的举座风险。   本基金本答复期末未握有国债期货合约。   本答复期内，本基金投资国债期货合适既定的投资计谋和投资方针。                      第 8 页 共 12 页                  招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复       答复期内基金投资的前十名证券除赣锋锂业（证券代码 002460）、中国铝业（证券代 码 601600）、中金黄金（证券代码 600489）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案调 查，不存在答复编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。       根据 2024 年 7 月 9 日发布的相干公告，该证券刊行东说念主因内幕交往被江西证监局处以罚 款,并充公违规所得。       根据 2024 年 5 月 9 日发布的相干公告，该证券刊行东说念主因未照章履行职责被清镇市济急 料理局责令改正。       根据 2024 年 10 月 8 日发布的相干公告，该证券刊行东说念主因涉嫌违背法律律例被西宁市生 态环境局处以行政处罚。       根据 2024 年 7 月 26 日发布的相干公告，该证券刊行东说念主因不决期缴征税款被国度税务总 局北京市东城区税务局责令改正。       对上述证券的投资决策法子的阐述：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上 述证券的投资决策法子合适相干法律律例和公司轨制的条目。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金条约法律评释的备选股票库，本基金料理东说念主从轨制 和过程上条目股票必须先入库再买入。                                              金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                      金额（元）       本基金本答复期末未握有处于转股期的可退换债券。                           第 9 页 共 12 页                       招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复             本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。             本基金本答复期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。                           §6 通达式基金份额变动                                                                单元：份           答复期期初基金份额总和                                      10,163,978.00           答复期时间基金总申购份额                                      7,000,000.00           减：答复期时间基金总赎回份额                                    4,000,000.00           答复期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                    -           答复期期末基金份额总和                                      13,163,978.00                    §7 基金料理东说念主欺诈固有资金投老本基金情况                                                                单元：份                           状貌                          份额           答复期期初料理东说念主握有的本基金份额                                  5,854,000.00           答复期时间买入/申购总份额                                                -           答复期时间卖出/赎回总份额                                                -           答复期期末料理东说念主握有的本基金份额                                  5,854,000.00           答复期期末握有的本基金份额占基金总份额比例（%）                                44.47             本答复期内基金料理东说念主无欺诈固有资金投老本基金的交往明细。                      §8 影响投资者决策的其他要紧信息       答复期内握有基金份额变化情况                                   答复期末握有基金情况           握有基金 投资者       序   份额比例 类别                 期初份额        申购份额            赎回份额    握有份额                份额占比       号   达到或者           跨越 20%                                第 10 页 共 12 页                             招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复              的时刻区              间 机构       1                  5,854,000.00               -     -   5,854,000.00   44.47% 产物专有风险 本基金存在单一投资者握有基金份额比例达到或跨越 20%的情况，可能会出现聚积赎回以至多半赎回从而激勉基金净值剧烈 波动，以至激勉基金的流动性风险，基金料理东说念主可能无法实时变现基金钞票以应酬基金份额握有东说念主的赎回央求，基金份额握 有东说念主可能无法实时赎回握有的通盘基金份额。        注：1、答复期末握有份额占比按照四舍五入方法保留至少许点后第 2 位；              份额，赎回份额包含赎回、退换转出或者卖出等业务减少的份额。              资基金确立的文献；                 招商基金料理有限公司                 地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                 上述文献可在招商基金料理有限公司互联网站上查阅，或者在贸易时刻内到招商基金              料理有限公司查阅。                 投资者对本答回音如有疑问，可斟酌本基金料理东说念主招商基金料理有限公司。                 客户就业中心电话：400-887-9555                 网址：http://www.cmfchina.com                                                            招商基金料理有限公司                                            第 11 页 共 12 页 招商中证有色金属矿业主题交往型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度答复          第 12 页 共 12 页

开云体育(中国)官方网站